Сбер предложил доработки в новую методику ЦБ по оценке экономического положения банков

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин выступил на сессии «Оценка экономического положения банков: усиливаем риск-чувствительность», которая состоялась на Финансовом конгрессе Банка России.

Участники дискуссии обсудили ключевые изменения в методике оценки экономического положения кредитных организаций, которая позволяет анализировать устойчивость банков. Как подчеркнули эксперты, текущая методика была утверждена ещё в 2008 году, и с тех пор ситуация в банковском секторе существенно изменилась, что требует серьёзного обновления методики.

Александр Ведяхин отметил, что ЦБ провёл сложнейшую и очень важную работу по созданию современной методики, которая соответствует лучшим мировым образцам. Чтобы сделать документ ещё более эффективным и полезным, топ-менеджер Сбера предложил включить в него практику стресс-тестирования.

«Мы активно используем вперёдсмотрящие индикаторы, и для них мы применяем стресс-тестирование, – отметил Ведяхин. – Если у тебя тучные годы и всё хорошо, то ты делаешь прогноз, как будто у тебя и дальше всё будет хорошо, но с небольшими изменениями. Когда делаешь стресс-тестирование, а ЦБ регулярно это делает, то становится понятно качество активов и концентрация, высвечиваются все те риск-факторы, которые приводят к проблемам. Поэтому мы бы добавили стресс-тестирование. Вместе мы должны подвергать стресс-тесту не только активы, но и бизнес-модель банка. Тогда будет ясно, как дальше с этим работать, какой есть запас капитала, отчисления и так далее».

Следующее предложение касалось корректировок к изначальной оценке. Предложенная версия методики предлагает только нисходящие корректировки, но они должны быть и в плюс. Например, для оценки рыночной позиции лучше использовать шкалу не от 0 до -12, а от +6 до -6. Помимо наказаний нужны и стимулы, считает Александр Ведяхин. Кроме того, банки должны иметь возможность обсудить с регулятором отправленные ему для оценки экономического положения данные, изложить свои аргументы перед тем, как надзорный орган примет финальное решение.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка также сообщил, что внедрение новой методики создаёт дополнительную нагрузку на менеджмент банков. Так, Сберу для работы по ней понадобится дополнительно 30–50 человек.

Сбер — крупнейший спонсор Агентства по страхованию вкладов, отметил Александр Ведяхин, поскольку в банка гораздо больше вкладов в диапазоне покрытия 1,4 млн рублей. Однако АСВ должно компенсировать риск вложения каждого конкретного вкладчика, а в случае с более устойчивыми банками этот риск значительно меньше, ведь многие как раз и выбирают крупные банки по причине их наибольшей устойчивости. Поэтому имеет смысл дифференцировать страховые взносы, что и предлагает ЦБ. Что касается суммы отчислений в Фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ), Александр Ведяхин предложил приравнять текущую базовую ставку к уровню взносов по 2-му уровню ОЭП, уменьшив размер взноса для 1-й категории, а максимальный уровень взносов приравнять к 5-й категории ОЭП, постепенно нарастив значение со 2-го по 5-й уровень при сохранении общего объёма отчислений в ФОСВ.

Отвечая на вопрос, видит ли он пользу в раскрытии информации об оценках экономического положения в обобщённом виде по банковскому сектору, Александр Ведяхин сказал, что такая аналитика будет полезна участникам рынка. При этом здесь хочется иметь больше гранулярности, чтобы понимать, как себя сравнивать, и видеть лучшие практики в релевантной для себя части.